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管理期货策略产品前5个月表现突出
2018-06-21 06:50:25   来源/作者:期货日报 崔 蕾   评论:0


   今年以来,国际金融市场波动明显加大。受外围市场波动等多重因素影响,国内商品市场、股市也出现了大幅波动行情,A股振荡下行,商品期市各品种走势分化、波动加剧,债市先上行,之后维持区间振荡。作为国内A股市场、商品期货市场重要的参与者和投资群体之一,私募基金今年前5个月的整体表现不甚理想。

   国内一家私募统计网站的数据显示,今年截至6月8日,有7099只私募基金产品净值创出新低。净值创出新低的私募基金产品,以股票策略产品为主,占比63.81%,其次是复合策略产品,占比13.31%,固定收益策略产品占比6.59%。

   值得一提的是,管理期货策略产品今年以来的表现在各策略产品中最为突出。上述私募统计网站的数据显示,今年纳入统计且成立时间满4个月的管理期货策略产品共有641只,前5个月的平均收益率为3.20%,遥遥领先于其他策略产品,其中有387只产品获得正收益,占比60.37%。

   “管理期货策略产品今年以来表现优异,首先要归功于私募机构完善的风控体系,另外,也与今年上半年市场波动较大有关。”亿信伟业基金副总经理蔡恩舟对期货日报记者说,期货本身具有双向交易机制,无论上涨还是下跌都有可能盈利的特点决定了管理期货策略产品是一个比较好的资产配置选项。

   上海念空科技中心董事长兼首席投资官王啸介绍,他们的中高频CTA策略今年以来表现突出。“今年1月底至2月上旬,市场出现了大幅回调,趋势信号明显,中高频CTA策略很好地捕捉到了市场趋势,获得了不错的收益。3月下旬开始,股市展开振荡,商品市场开始新一轮反弹,为管理期货策略运行提供了良好的市场条件。”王啸说。

   谈及下半年管理期货策略,王啸认为,国际经济金融形势日益复杂,国际金融市场整体波动率会有所提升,国内股市和商品市场波动也会加大,管理期货策略的市场环境会明显好于去年。

   在蔡恩舟看来,下半年管理期货策略依然会有突出表现。“楼市调控、环保限产、钢铁产能置换等会通过各种途径传导到实体经济领域的各个环节,进而会影响商品价格,下半年商品市场仍将维持较高波动,管理期货策略仍有望获得较好收益。”蔡恩舟说。


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